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【ヨーロッパ】S&Pダウ・ジョーンズ、スマート・ベータESGインデックスを公表 2015/05/01 ESG

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 S&Pダウ・ジョーンズは3月30日、ESGを考慮した新たなスマート・ベータ指数、DJSI Ethical Europe Low Volatility Indexを公表した。同インデックスは、アルコールやタバコ、ギャンブル、軍事関連の銘柄などを除いたヨーロッパ企業のサステナビリティインデックス、Dow Jones Sustainability Europeの中から最もボラティリティの低い50銘柄を選定したもので、スマート・ベータとESGという同社の強みを活かして開発された長期安定運用志向のインデックスだ。スマート・ベータ指数とは、特定の属性を持つ銘柄を対象として、時価総額以外の基準でウェイトを付与することで構成するインデックスのことを指す。

 S&Pダウ・ジョーンズにてESGインデックスのトップを務めるJulia Kochetygova氏は「サステナビリティ投資が広がりを見せるにつれ、優れた運用戦略として伝統的なベンチマークと同様にサステナビリティベンチマークが適用できるかどうかという点に関心が集まっている」と語る。

 また、同氏は「低ボラティリティはその戦略の一つだ。安定性をサステナビリティ基準の一つに組み入れることで、我々はサステナビリティに関するリスクや機会に敏感で、ハイリスクな株式への投資を避けたいと考えている投資家に向けた指標を提供している。我々のサステナビリティやスマート・ベータ指数の開発、管理における豊富な経験を考慮すれば、このインデックスは我々のラインナップに新たに加わるとても魅力的な選択肢となり、ユニークで新しい機会と提供するものだ」と付け加えた。

 ESGと低ボラティリティという掛け合わせは、長期的な安定運用を望む投資家にとって最適なインデックスだと言える。特にギリシャ問題など多くの不安定要素を抱えるヨーロッパでは、ボラティリティの低さが投資家を惹きつける大きな要因となっている。同インデックスの今後のパフォーマンスに期待したい。

【参照リリース】S&P Dow Jones launches smart beta ESG index
【参考サイト】DJSI Ethical Europe Low Volatility Index
【企業サイト】S&P Dow Jones

株式会社QUICK ESG研究所

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