金融情報世界大手米ブルームバーグは9月17日、米国市場を対象としたESGインデックスを新たに設定したと発表した。同社は以前から債券インデックスをリリースしていたが、ついにESG株式インデックスを担いで株式インデックスにも進出した。同時に、ESG株式インデックスのベンチマーク指数となるインデックスも発表した。
今回新規設定されたのは、「Bloomberg SASB ESG Index family」。同インデックス・ファミリーには、株式インデックスの「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Indices」とその変形型、及び債券インデックスの「Bloomberg SASB ESG US Corporate Indices」がある。
Bloomberg SASB ESG Index familyは、米国株式の時価総額が大きい500社銘柄を親インデックス「Bloomberg U.S. Large Cap Index」として新たに設定し、それに対しステート・ストリート・グローバル・インベスターズ（SSGA）がSASBが策定したマテリアリティを基に各社を算出する「R-Factor」スコアを活用しウエイトが調整されている。
また、その変形型として同インデックスから、不祥事や、問題性のある武器、国連グローバル・コンパクト（UNGC）違反、民間銃器、一般炭（石炭）採掘、たばこ関連銘柄を除外した「Bloomberg SASB Large Cap ESG Ex-Controversies Indices」と、さらにそこからポートフォリオ全体の「R-Factor」スコアが最大となるようにウエイト調整した「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Ex-Controversies Select Indices」も用意した。後者では、投資戦略に応じて「グロース」「バリュー」「ディビデンド」に特化したインデックス構成となっている。
債券インデックスのBloomberg SASB ESG US Corporate Indicesは、親インデックスと同様のリスク値を維持したまま、R-Factorスコアを最大化するように設計されている。
【参照ページ】Bloomberg Launches Equity Benchmarks
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金融情報世界大手米ブルームバーグは9月17日、米国市場を対象としたESGインデックスを新たに設定したと発表した。同社は以前から債券インデックスをリリースしていたが、ついにESG株式インデックスを担いで株式インデックスにも進出した。同時に、ESG株式インデックスのベンチマーク指数となるインデックスも発表した。
今回新規設定されたのは、「Bloomberg SASB ESG Index family」。同インデックス・ファミリーには、株式インデックスの「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Indices」とその変形型、及び債券インデックスの「Bloomberg SASB ESG US Corporate Indices」がある。
Bloomberg SASB ESG Index familyは、
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金融情報世界大手米ブルームバーグは9月17日、米国市場を対象としたESGインデックスを新たに設定したと発表した。同社は以前から債券インデックスをリリースしていたが、ついにESG株式インデックスを担いで株式インデックスにも進出した。同時に、ESG株式インデックスのベンチマーク指数となるインデックスも発表した。
今回新規設定されたのは、「Bloomberg SASB ESG Index family」。同インデックス・ファミリーには、株式インデックスの「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Indices」とその変形型、及び債券インデックスの「Bloomberg SASB ESG US Corporate Indices」がある。
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今回新規設定されたのは、「Bloomberg SASB ESG Index family」。同インデックス・ファミリーには、株式インデックスの「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Indices」とその変形型、及び債券インデックスの「Bloomberg SASB ESG US Corporate Indices」がある。
Bloomberg SASB ESG Index familyは、米国株式の時価総額が大きい500社銘柄を親インデックス「Bloomberg U.S. Large Cap Index」として新たに設定し、それに対しステート・ストリート・グローバル・インベスターズ（SSGA）がSASBが策定したマテリアリティを基に各社を算出する「R-Factor」スコアを活用しウエイトが調整されている。
また、その変形型として同インデックスから、不祥事や、問題性のある武器、国連グローバル・コンパクト（UNGC）違反、民間銃器、一般炭（石炭）採掘、たばこ関連銘柄を除外した「Bloomberg SASB Large Cap ESG Ex-Controversies Indices」と、さらにそこからポートフォリオ全体の「R-Factor」スコアが最大となるようにウエイト調整した「Bloomberg SASB US Large Cap ESG Ex-Controversies Select Indices」も用意した。後者では、投資戦略に応じて「グロース」「バリュー」「ディビデンド」に特化したインデックス構成となっている。
債券インデックスのBloomberg SASB ESG US Corporate Indicesは、親インデックスと同様のリスク値を維持したまま、R-Factorスコアを最大化するように設計されている。
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