金融情報世界大手米モーニングスターは12月14日、インパクトに着目したESG株式インデックス「Morningstar Transatlantic Sustainable Development Goals Select 40 Index」をリリースした。米国及び欧州先進国の企業のみを対象にし、40銘柄を選出した。米シティ・グループが同インデックスのライセンスを取得した。
同インデックスは、「Morningstar Global Markets Large Mid Index」を親インデックスとし、米国及び欧州先進国の大型株及び中型株をユニバースに設定。そこから除外対象として、コントラバーシースコアが5、国連グローバル・コンパクト（UNGC）への重大な違反、サステイナリティクス（Sustainalytics）のESGリスク評価が「深刻（40超）」もしくは「なし」を設定。さらに、石炭採掘関連企業、たばこ関連企業、問題のある武器関連企業、化石燃料火力発電からの売上が50%以上、石油・ガス関連事業売上が10%以上の企業も除外される。
そこから具体的な構成銘柄は、「モーニングスター・サステイナリティクス・インパクト指標」のインパクト売上比率データを活用し、インパクト事業からの売上比率が25%以上の企業のみを抽出。さらに同指標のインパクトスコアで、各セクターで最もインパクト指標の高かった銘柄を4つまで選択。米国と欧州から20銘柄ずつ選択し、浮動株調整時価総額も米国と欧州で半々にする。最大構成比率は10%。
モーニングスター・サステイナリティクス・インパクト指標では、気候アクション、健全な生態系、省資源・サーキュラーエコノミー、ベーシック・ニーズ、人材開発、公正な事業慣行の6つをインパクト分野に設定し、119の指標、138のサブインダストリーでインパクトを評価している。
リリース時の構成銘柄とウエイトは、ノボノルディスク9.98%、テスラ9.49%、アストラゼネカ8.80%、マイクロン・テクノロジーズ6.64%、ヴェスタス・ウィンド・システムズ5.49%、トレイン・テクノロジーズ4.13%、マイクロチップ・テクノロジー3.79%、エドワーズ・ライフサイエンス3.75%、デジタル・リアルティ・トラスト3.26%、デクスコム3.22%、キングスパン・グループ2.94%等。
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金融情報世界大手米モーニングスターは12月14日、インパクトに着目したESG株式インデックス「Morningstar Transatlantic Sustainable Development Goals Select 40 Index」をリリースした。米国及び欧州先進国の企業のみを対象にし、40銘柄を選出した。米シティ・グループが同インデックスのライセンスを取得した。
同インデックスは、
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金融情報世界大手米モーニングスターは12月14日、インパクトに着目したESG株式インデックス「Morningstar Transatlantic Sustainable Development Goals Select 40 Index」をリリースした。米国及び欧州先進国の企業のみを対象にし、40銘柄を選出した。米シティ・グループが同インデックスのライセンスを取得した。
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同インデックスは、「Morningstar Global Markets Large Mid Index」を親インデックスとし、米国及び欧州先進国の大型株及び中型株をユニバースに設定。そこから除外対象として、コントラバーシースコアが5、国連グローバル・コンパクト（UNGC）への重大な違反、サステイナリティクス（Sustainalytics）のESGリスク評価が「深刻（40超）」もしくは「なし」を設定。さらに、石炭採掘関連企業、たばこ関連企業、問題のある武器関連企業、化石燃料火力発電からの売上が50%以上、石油・ガス関連事業売上が10%以上の企業も除外される。
そこから具体的な構成銘柄は、「モーニングスター・サステイナリティクス・インパクト指標」のインパクト売上比率データを活用し、インパクト事業からの売上比率が25%以上の企業のみを抽出。さらに同指標のインパクトスコアで、各セクターで最もインパクト指標の高かった銘柄を4つまで選択。米国と欧州から20銘柄ずつ選択し、浮動株調整時価総額も米国と欧州で半々にする。最大構成比率は10%。
モーニングスター・サステイナリティクス・インパクト指標では、気候アクション、健全な生態系、省資源・サーキュラーエコノミー、ベーシック・ニーズ、人材開発、公正な事業慣行の6つをインパクト分野に設定し、119の指標、138のサブインダストリーでインパクトを評価している。
リリース時の構成銘柄とウエイトは、ノボノルディスク9.98%、テスラ9.49%、アストラゼネカ8.80%、マイクロン・テクノロジーズ6.64%、ヴェスタス・ウィンド・システムズ5.49%、トレイン・テクノロジーズ4.13%、マイクロチップ・テクノロジー3.79%、エドワーズ・ライフサイエンス3.75%、デジタル・リアルティ・トラスト3.26%、デクスコム3.22%、キングスパン・グループ2.94%等。
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