スウェーデン公的年金基金AP2は2月8日、2017年にESGマルチファクター株式投資インデックスを2つ創設し、同基金の内部運用部門で同インデックスに基づく運用を行っていると発表した。同日発行の「2017年アニュアルレポート」の中で明らかにした。
創設した2つのインデックスのうち、一つは先進国株、もう一つは新興国株を対象。2つのインデックスをベンチマークとする運用額は合計990億スウェーデンクローナ（約1.3兆円）で、運用資産額全体3,459億スウェーデンクローナ（約4.5兆円）の29%に及ぶ。将来的に、これまでESG株投資インデックスとして採用してきた既存の6インデックスは全て、この2インデックスに入れ替わる予定。ESGインデックスは、リターン及びリスク調整後リターンを高め、運用コストも引き下げることが期待できるという。
AP2の2017年の運用リターンは9.1%。スウェーデン国内株アセットクラスは11.3%、先進国株アセットクラスは10.7%、新興国株アセットクラスは20.6%。また外国国債アセットクラスは2.3%、外国社債アセットクラスは1.7%、スウェーデン国内債券は0.6%。アルタナティブ投資は9.5%だった。
【参照ページ】Second AP Fund reports a total return of 9.1 percent for 2017
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