【国際】モーニングスター、ポートフォリオESG評価手法を改定。カバー範囲や比較性能を強化

　金融情報提供世界大手米モーニングスターは10月31日、2016年に開始した機関投資家向けのポートフォリオのESG評価サービス「Morningstar Sustainability Rating」について、評価手法を改定したと発表した。

　モーニングスターは2017年7月、ESG評価世界大手蘭Sustainalytics（サステイナリティクス）の株式40%を取得し、持分法適用会社とした。今回の改定では、Sustainalyticsが保有する企業のESG評価スコアを用い、ポートフォリオのESG評価を測定する形となった。また、ポートフォリオの構成比率67%以上の企業がSustainalyticsのESG評価が活用できることとし、カバー率を上げた。

　また、Morningstar Sustainability Ratingでは、評価ポートフォリオを、他の機関投資家のポートフォリオと比較できることも売りにしているが、今回、比較対象となるカテゴリー「Morningstar Global Category」のカテゴリー分けについて、30以上の比較対象ポートフォリオがあることを条件とし、比較性能を強化した。

【参照ページ】Morningstar Sustainability Rating for Funds Methodology

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所