【ルクセンブルグ】Reitsmarket、リート投資法人のサステナブル・インデックス開発。GRESB活用 2018/06/16 最新ニュース

 ルクセンブルク不動産投資信託調査Reitsmarketは6月7日、新たなサステナブルREIT(不動産投資信託)インデックス「Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index」をリリースした。GRESB(グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク)及びEuronextと協働し、GRESBのESGデータを活用しREIT投資法人を評価。スコアの高い投資法人30社に投資する。インデックスの日常的管理はEuronextが行う。

 GRESBの評価では、REIT投資法人をAからEまでの5段階で格付している。今回発表のインデックスの組入対象となるのは、AからCまでの上位3ランクまでで、30社を選定する。地域的バランスをとるため、北米から6社以上、欧州から6社以上、アジア太平洋から6社以上を選ぶ。設定時には、日本の日本リテールファンド投資法人とユナイテッド・アーバン投資法人は組入銘柄トップ10入りした。

 Reitsmarketは2017年10月、先行して「Euronext® Reitsmarket Global Balanced Index」「Euronext® Reitsmarket Global Conviction Index」の2本をリリースしている。両インデックスは、時価総額加重平均ではなくファクターを考慮してウエイトを設定したインデックス。両者の違いは地域的区分の構成比率にあり、Balancedは北米偏重、Convictionは北米、欧州、アジア太平洋が比較的均等になるように設計されている。両インデックスの利回りは、二つのインデックスの利回りはそれぞれ3.62%と2.03%で、ベンチマーク先のインデックスの1.94%を上回った。ボラティリティでも、9.1%と9.7%で、ベンチマークの11.2%より良いパフォーマンスを出した。

 今回のインデックスは、先行した2本のインデックスの成功を受け、さらにサステナビリティ要素を加味したもの。インデックスのウエイトは四半期ごとに見直される。

【参照ページ】A Liquid Global Sustainable REITs Index By Reitsmarket
【インデックス】Euronext® Reitsmarket Global Balanced Index
【インデックス】Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Index

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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