金融情報世界大手米ブルームバーグと米投資運用大手ロックフェラー・アセット・マネジメントは1月11日、米国上場株式を対象に、ESGスコアの改善度に着目したESG株式インデックス「Bloomberg Rockefeller U.S. All Cap Multi-Factor ESG Improvers Index」をリリースした。ブルームバーグ端末でも閲覧できる。
同インデックスは、従来型のESG株式インデックスが、ESGスコア下位の企業への投資リターンが、上位の企業への投資リターンよりも劣ることに着目し、上位の企業へティルトさせる戦略を採っている。一方、今回のインデックスは、ロックフェラー・アセット・マネジメントが独自に算出している「Rockefeller ESG Improvers Score（REIS）」を活用し、企業を上位から下位まで5段階に分類。そのうち中位の3つのゾーンに着目する。企業の過去財務パフォーマンスやリスク・リターンのデータも当然加味する。
ロックフェラー・アセット・マネジメントでは、別途BEISを用いて、「アクティブ・エクイティ」「株式ロング・ショート」「マルチファクター型パッシブ」等の戦略オプションとして用意している。
【参照ページ】Bloomberg and Rockefeller Asset Management Launch ESG Improvers Index
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