Sustainable Japan QUICK ESG研究所

ベンチマーク 2015/08/18 辞書

 資産運用におけるベンチマークとは、運用目標となる指標、運用成果を評価する際の基準のことで、ベンチマークを設けるファンドの場合、市場の動きを表すインデックスが用いられます。ファンドの成績がベンチマークより上回ればファンド・マネージャーの腕が良かったことになり、ベンチマークを下回ればファンド・マネージャーの腕が悪かったという目安になります。

 例えばTOPXが20%上昇した際、ファンドの成績がプラス25%を達成した場合はベンチマークを上回り成績が良かったことになりますが、ファンドの成績がプラス10%の場合、たとえ資産が増えたとしても、ベンチマークを下回り、成績が悪かったとみなされます。

 日本株の場合、TOPIX(東証株価指数)がベンチマークとして活用されることが多く、また海外の株式や債券で運用されるファンドのベンチマークとしては、S&P500、MSCIなどが挙げられます。

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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