運用世界大手米JPモルガン・アセット・マネジメントは6月27日、社債でのESG投資におけるパフォーマンス分析結果を発表した。発行体のESGスコアは、社債投資においても投資パフォーマンスを向上させると結論づけた。
JPモルガン・アセット・マネジメントは今回、投資適格債、ハイイールド債、新興国債の3つで、MSCIのESGスコアを加味した「ティルト戦略」の定量分析を実施。従来から活用されている信用格付に、ESGスコアを重ねる投資アプローチを分析に用いた。ESGスコア活用にあたり、ESGの各3カテゴリーと信用格付の相関を調べたところ、Eでは正の相関が確認される一方、Gは2015年3月以降、負の相関となっていた。ESGの3指数の相互相関は非常に弱かった。
分析結果では、…
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