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【オランダ】フィリップス年金基金、先進国株式投資でSDGsテーマ投資型のESGインデックスを全面採用

 電機世界大手蘭フィリップスとSignfyの合同企業年金基金は12月20日、先進国市場株式ポートフォリオ全体について、国連持続可能な開発目標(SDGs)に整合する4つの分野のテーマ投資に移行すると発表した。同年金基金の運用資産総額は230億ユーロ(約3兆円)で、先進国市場株式ポートフォリオでは45億ユーロ(約600億円)。

 同年金基金は、従来、MSCIでの幅広いユニバースのインデックスを採用していたが、今回の決定で、ブラックロックとQontigoが共同開発したiSTOXX PFF Responsible SDG Indexを新たなベンチマークとして採用する。

 同年金基金が採用したインデックスは、「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標11:住み続けられるまちづくりを」「目標12:つくる責任つかう責任」「目標13:気候変動に具体的な目標を」の4つをテーマとして選択している。同年金基金は、採用背景として、フィリップス及びSignifyの事業との関連性と、投資適格性のある目標であることの2つの理由を挙げている。

 同インデックスのメソドロジーは、オランダ年金基金大手のAPGとPGGMが創設した「SDIアセットオーナー・プラットフォーム(SDI AOP)」等のデータベースを活用。同データベースは、独自の分類法を基に、オランダEntisがAIを使って、上記4つのテーマと関連性の高い企業8,000社を特定している。Qontigoは、同データベースの独占販売権を持つ。APGは9月にiSTOXX PFF Responsible SDG Indexの採用を発表しており、今回が2件目。

【参考】【オランダ】年金運用APGとPGGM、「SDIアセットオーナー・プラットフォーム」創設。SDGsに資する投資促進(2019年9月16日)

 今回のインデックスを採用したことにより、従来の投資銘柄のうち約6.5%に相当する約200社が除外されたという。除外銘柄は複数のセクターにまがっている。影響受けた運用資産は約3億ユーロ(約400億円)。
 
 同年金基金は今後、新興国株式や債券のアセットクラスでも、同データベースの活用を検討していく。

【参照ページ】Responsible investment choices focused on 4 sustainable development goals

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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