金融情報提供世界大手米モーニングスターの欧州運用子会社モーニングスター・インベストメント・マネジメント・ヨーロッパは4月30日、マルチアセットクラス型のESGインデックス・シリーズ「Morningstar® ESG Managed Portfolios」を発表した。同シリーズは全5種類のインデックスで構成されている。
今回のESGインデックスは、モーニングスター傘下のSustainalytics（サステイナリティクス）のESGデータと、モーニングスターが独自に行うControversyスコアの2つを合わせた「モーニングスター・サステナビリティ・レーティング」と、同じくSustainalyticsの「カーボン・リスク・レーティング」の2つを基にしており、「モーニングスター・サステナビリティ・レーティング」が高く、「カーボン・リスク・レーティング」の低い銘柄で構成している。
同シリーズを構成する5つのインデックスは、株式ウエイトの高い「Morningstar ESG Adventurous Portfolio」、債券ウエイトを少し増やした「Morningstar ESG Moderately Adventurous Portfolio」、債券ウエイトが半分程度の「Morningstar ESG Moderate Portfolio」、さらに債券ウエイトを高めた上にMMFウエイトも高めた「Morningstar ESG Moderately Cautious Portfolio」、株式ウエイトを30%以下に抑える「Morningstar ESG Cautious Portfolio」。
【参考】【アメリカ】モーニングスター、低炭素株式インデックス「Morningstar Low Carbon Risk Index」新設（2019年2月5日）
【参考】【国際】モーニングスター、46ヶ国企業対象の国別サステナビリティスコア発表。日本は中の下（2019年4月25日）
【参照ページ】Morningstar Investment Management Europe Ltd Launches ESG Managed Portfolios
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