【国際】アルケゴス事件、日本の証券会社含む投資銀行で多額の損失。ファミリーオフィスの抜け穴

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 韓国系米国人ビル・フアン氏が経営するファミリーオフィス投資助言アルケゴス・キャピタル・マネジメントは3月26日、レバレッジ投資取引に関する銀行からのマージンコールが不履行に陥った。その影響を受け、世界中の多くの金融機関で多額の損失が発生する形となった。  ビル・フアン氏は以前、タイガー・アジア・マネジメントという運用会社を経営していたが、2012年に米証券取引委員会(SEC)からインサイダー取引で処罰され、4,400万米ドルの罰金を [...]

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private 【国際】COSO、ERMフレームワークをコンプライアンスリスクに適用するガイダンス発行

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 ERMガイドライン策定COSO(米トレッドウェイ委員会支援組織委員会)は11月11日、COSOの統合リスクマネジメント(ERM)フレームワークを、コンプライアンス・リスクマネジメントに応用するためのガイダンスを発行した。  COSOによると、 (さらに…)

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private 【国際】アクセンチュアとMIT、サプライチェーンのストレステストモデルを共同開発。シナリオ分析

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 コンサルティング大手アクセンチュアは10月26日、主要な市場での社会混乱や災害等で生じるサプライチェーンリスクに関するストレステストモデルの開発でマサチューセッツ工科大学(MIT)と協働していることを明らかにした。  同モデルでは、 (さらに…)

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private 【中南米】UNEP FIとCAF、78銀行の気候変動リスクマネジメントで調査実施。強化必要

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 国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)とラテンアメリカ開発銀行(CAF)は8月6日、気候変動をリスクマネジメントの中に組み込む手法を解説したレポートを発表した。ラテンアメリカ銀行協会(FELABAN)も協力した。  同調査では、 (さらに…)

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private 【国際】COSO、ブロックチェーン技術活用の内部統制ガイダンス発行

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 ERMガイドライン策定COSO(米トレッドウェイ委員会支援組織委員会)は8月4日、ブロックチェーン技術活用と内部統制ガイダンスを発行した。ブロックチェーン技術の活用が普及していることに伴い、内部統制で実施すべき観点をまとめた。  今回のガイダンスは、 (さらに…)

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private 【日本】日銀、銀行のCLOやレバローン保有状況を調査をした結果を公表。大手銀行ではリスク小さい

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 日本銀行金融機構局と金融庁監督局は6月2日、合同実施の「海外クレジット投融資調査」を踏まえ、日本の金融機関の海外クレジット投融資の動向等について整理した日銀レビューを公表した。特にローン担保証券(CLO)投資に注目した。 【参考」【日本】金融庁、大手7銀行のCLO投資状況を一斉調査。米国では2018年後半から価格下落傾向(2019年3月3日)  調査の対象となったのは、 (さらに…)

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private 【フィリピン】中央銀行、全銀行に環境・社会リスクマネジメント導入義務化。特に気候変動

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 フィリピン中央銀行は4月29日、同国の全銀行に対し、サステナビリティ原則を策定し、環境・社会リスクマネジメント・システム(ESRMS)の導入を義務化した。環境・社会リスクが金融システムの不安定化につながると指摘した。  今回のルールは、 (さらに…)

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private 【国際】MSCI、尾鉱ダムの崩壊リスク把握で人工衛星活用。広がるESG評価機関の情報ソース

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 インデックス開発大手米MSCIは6月7日、尾鉱ダムの決壊・洪水リスク監視のため、人工衛星を活用したデータ収集を行っていることを明らかにした。1月にブラジルでヴァーレの尾鉱ダムが崩壊し、地域社会で大きな人命と財産を喪失したことは記憶に新しい。投資家がESGリスクへの関心を高まる中、MSCIはESGリスクを把握するために様々な手段を駆使してきている。 【参考】【ブラジル】ヴァーレ所有ダム決壊、死者100人超。当局は105億円の罰金や35 [...]

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【イギリス】環境庁、2065年までの洪水・沿岸リスク対策発表。今後年平均1300億円の対策必要

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 英環境庁は2月28日、2065年までの洪水・沿岸リスクマネジメント強化に向けた支援計画策定のための経済アセスメント結果「長期投資シナリオ(LTIS)2019」を発表した。交通及び発電を含む重要な社会インフラのうち41%が洪水リスクの高い地域に位置していることがわかった。英環境庁は目下、2015年から2021年までの間に、洪水や沿岸侵食対策のため26億ポンド(約3,800億円)を投入しているが、今後さらに対策が必要なことが浮き彫りとな [...]

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