年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は3月30日、新たなESGインデックス「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の採用を発表した。運用資産は約7,600億円からスタート。今回の採用により、GPIFが採用したESGインデックスは国内株式が5本、外国株式が3本となった。
同インデックスは、FTSEのESGスコアとTransition Pathway Initiative（TPI）のTPI Management Quality Scoreを活用している。
【参考】【国際】投資家団体TPI、CO2排出量多い10セクターで削減ロードマップ提示。投資先企業評価（2022年2月20日）
具体的には、まず、投資ユニバースを「FTSE Japan All Cap Index」採用1,391銘柄とし、各セクターでFTSEのESGスコアの上位50%の銘柄のみを抽出。その後、原単位の二酸化炭素排出量が上位10%を占める企業に関しては、TPI Management Quality Scoreが2未満の場合を除外する。残った銘柄で時価総額加重平均で配分する。FTSE Japan All Cap Indexに対しセクターニュートラルを維持する。リバランスは半期ごと。
FTSE Japan All Cap Indexは、大型株だけでなく、成長著しい中小型株も対象となっている。FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの開示時の採用銘柄数は494。全銘柄とポートフォリオウエイトは公表されている。
GPIFは、2017年7月に初めてESGインデックスを採用し、約1兆円を投資。その後、2021年3月末時点でのESGインデックスでの運用資産額は約10.6兆円にまで上昇し、運用資産額は10倍を超えている。
【参考】【日本】GPIF、日本株ESGインデックスを3つ選定。ESG総合型で2つ、社会テーマで1つ（2017年7月3日）
【参照ページ】国内株式を対象としたESG指数を採用しました
【参照ページ】FTSE Blossom Japan Sector Relative Index Constituents
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